Relative Strength Index (RSI)

Přehled

RSI možná představuje nejpopulárnější hybnost oscilátor mezi obchodníky a technické analytiky. To je pravděpodobně proto, že bere v úvahu dva z nejvýznamnějších problémů zjištěných při konstrukci ukazatele hybnosti, a to:

  • Bludná pohyby často odehrává v současnosti, způsobené náhlými změnami v hodnotě podkladového nástroje v důsledku prudkého poklesu předem nebo v nedávné minulosti (několik období zpět), a to i v případě, že v běžných cenách vykazují malou změnu.
  • Potřeba neustálého rozsah kmitů pro srovnávání a poměřování účelům.

RSI se pokouší řešit oba tyto problémy použitím všechny hodnoty v době, spíše než jen první a poslední, tedy použití více efektivně vyhlazení nezbytné pro minimalizaci těchto zkreslení a také za použití konstantní vertikální rozsah od 0 do 100 ° C.

Pod pojmem RSI – "Relative Strength Index" je považován za nesprávné pojmenování protože termín Relative Strength obvykle se odkazuje na srovnání dvou odlišných nástrojů, což způsobuje nejasnosti ohledně ukazatelů skutečný účel. Vhodnější jméno by mohlo být ve skutečnosti vnitřní sílu Index protože to, co indikátor vlastně dělá, je pro porovnání stávající nástroje a historické pevnosti na základě závěrečných cen nedávné obchodovacího období.

Konstrukce

Skutečné složení se vypočte následujícím způsobem:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Je-li RS vypočítat vydělením up-průměr o down-průměr:
RS = (AU / AD)

AU = průměr těchto dnech zavření vyšší během minulého X počet dní
AD = průměr těchto dnech zavírání nižší během uplynulých x počet dnů

Jakmile je první výpočet byl učiněn, a to jak AU a hodnoty AD se vypočte s použitím průměrného-off metody.

Kompletní průvodce pro výpočet a konstrukci indikátoru RSI je k dispozici ve formátu Excel pro lepší pochopení.
Relative Strength Index (RSI)

Tlumočnické a obchodní signály

RSI se stala populární jako kontraproduktivní trend oscilátor. To znamená, že s využitím jeho signalizaci, uživatel je poháněn prodat, když trh stále roste a v překoupených stavu, zatímco řízený koupit, když je na trhu stále klesá a v přeprodané stavu. Toto nastavení tedy funguje nejlépe v rozmezí životní prostředí, pokud jsou překoupené a přeprodané čtení daleko více pravděpodobné, že bude skutečné signály o změně směru. RSI je také mnohem přesnější na denních grafech než na menších časových rámců, jako každou hodinu.

Existuje pět základních principů interpretace RSI;

  • Tops & Bottoms
  • selhání Houpačky
  • rozdíly
  • Analýza Trendline
  • grafu vzorů

Tops & Bottoms

Wilder se domnívá, že vrcholy jsou indikovány, když RSI prochází nad 70 (překoupených stavu) a pak ustoupí zpět pod tuto značku, zatímco dna jsou indikovány, když RSI klesne pod 30 (nadměrně stavu) a pak prochází zpět nad tuto značku.

Osa 50, je také důležité, pokud jde o interpretaci. Tah nad 50 je zvažován mnoho být reprezentace průměrných zisků překračujícími průměrné ztráty a tím i býčí sentiment. Naopak, což je úroveň nižší než 50 znamená bearishness od průměrné ztráty se překonal průměrné zisky.

selhání Houpačky

Horní selhání houpačka, jako je například zde vidět, dochází, když vrchol v RSI v překoupených pásmu nepřekoná předchozí vrchol v Trend zvyšování, po níž následuje přestávka Nevýhodou předchozího nízké přední RSI pod 70.

Stejně tak v opačné situaci, spodní selhání houpačka nastane, když koryto v RSI v přeprodané pásmu nedokáže nastavit nový nízká na sestupný trend, následované vzhůru v čele RSI nad 30 let.

Wilder popisuje selhání výkyvy jako "velmi silné náznaky zvratu na trhu."

rozdíly

Rozdíly mezi RSI a podkladovým cena přístroje linie, a to zejména ve dvou krajních zónách jsou považovány za "Wilder jediné nejvíce orientační charakteristiku RSI". Za typický příklad rozdílů na obou koncích viz následující příklad.

Analýza Trendline

Stejně jako u podkladového nástroje kreslení spojnice trendů na RSI pomáhá realizovat trend, i když to není zřejmé na skutečném cenovém grafu, stejně jako odhalit časné divergence a selhání houpačky.

grafu vzorů

RSI může odhalit grafu vzorů, které jsou někdy nejsou zřetelné na základní grafu, jako je tvorba hlavy a ramen obrácení níže.

Příklad

Dlouhé Vstupní signál: RSI14 <50 a je zde patrný pozitivní divergence (a / nebo selhání houpačka) se základním bezpečnostním grafu. Vstoupit dlouho, když existuje skutečná potvrzení cena vyšší vysokého and RSI14> 30.

Změna trendu varování: RSI14> 70 označující překoupené trh.

Dlouhé Exit signál: Pokud je patrný negativní divergence se základním bezpečnostním grafu. Vstup do krátké, když existuje skutečná potvrzení cena nižší nízké a selhání houpačka vedoucí RSI14 <70 bodů.

Potvrzení signálu zajišťuje kratší termín exponenciální klouzavý průměr (EMA 9 období je zde použita).

Tipy a nápady

Zatímco Wilder navrhl používat 14 období pro RSI na denním časovém rámci, v případě intraday obchodování, měli byste zvážit optimalizace citlivost systému. Čím kratší doba je nastavena, tím citlivější je oscilátor se stává i širší jeho amplituda. Proto, pokud jste obchodování na kratším časovém horizontu, můžete snížit časové období, aby oscilátor houpačky být výraznější.

V případě, že obchodování s výsledky RSI v příliš mnoha obchodů byl zahájen, čímž se zvyšuje riziko obchodování, pak byste měli zvážit zvýšení překoupené / přeprodané úrovně od 70-30 do 80-20, takže signály jsou poskytovány prostřednictvím přísnějšího filtrování. V silných býčích trzích se doporučuje zvýšit překoupené úrovně na 80, zatímco v silných medvědích trhů by měla být nadměrně hladina klesla na 20 ° C.

Uživatel může optimalizaci systému pomocí zpětného testování; Umístěním přeprodané / překoupené kapel u posledních skutečných RSI vrcholy a dna

Tento článek je založen na Wildera původního výkladu RSI. Alternativní přístup, který stojí za vyšetřování lze nalézt v pracích Constance Brown ve své knize "technické analýzy pro obchodování Professional" citované v odkazech.

Silné stránky Slabé stránky /

RSI obvykle formuje vrcholy a dna před podkladové cenový graf.

RSI obvykle formuje grafu vzorů, jako head-and-Ramena inverzní formace, i když nemusí být vidět na základní cenový graf.

RSI se někdy ukazuje na existenci podpory a úrovní odporu jasněji než základní cenový graf.

To by mohlo být, že hodnoty RSI zůstávají mimo 70-30 oversold / překoupených zón pro delší časové období, než signalizaci okamžité otáčky. Proto, jeden by měl být velmi opatrní při interpretaci RSI během silných trendů tržních podmínek.

RSI, ze své podstaty, hledá zvratů cen. Je-li na trhu pohybuje, zavádět dlouhé pozice, kdy indikátor překročí hranici přeprodané (> 30) a iniciovat krátkých pozic, když ukazatel prochází přes překoupené limit (<70), by mohly ukázat jako velmi ziskové. Pokud se však na trhu je trendy, ceny mohou pokračovat v pohybu ve směru sledování trendů, po krátkém retracement, která způsobila RSI crossover, což má za následek zachycení obchodníka na špatné straně trhu.

Doporučené kombinace pro vývoj EA

Krátkodobá klouzavý průměr překřížení.

Graf zvrat vzory jako znamení vyčerpání.

Hladiny / odporu podporu, retracement zóny.

Cena – klouzavý průměr crossover signály mohou být použity na potvrzení pomoc.

Základní analýza trendů může pomoci rozlišit silné crossover signály z slabých signálů crossover.

Stochastic K% D a MACD pro potvrzení odúčtování.

Použití v Strategy Tune

RSI lze nalézt v rámci skupiny ukazatelů v naší nabídce Strategy Tune. Se strategií Tune, nemusíme obávat výpočtů a definic za indikátoru. Musíme jen drag & drop indikátor v hlavním okně a nastavit parametry, které chceme testovat.

parametry

Symbol

Vstup: např EURUSD, GbpYen | Výchozí: Aktuální
Pokud je ponechán prázdný, symbol nástrojem používaným v příslušném grafu v MT4 se bude týkat ve výchozím nastavení.

Časové okno

Vstup: 1 m, 5 m, 15 m, 30 m, 1H | Výchozí: Aktuální
Pokud je nastaveno na aktuální, bude časový rámec použité v příslušné grafu v MT4 vztahují ve výchozím nastavení.

Doba

Vstup: number | Výchozí: 14 doba
Počet period použitých ve výpočtovém vzorci k odvození RSI (viz excel šíření list přiložený).

Applied Cena

Vstup: Close, Open, High, Low, Median, Typická, vážená cena. | Výchozí: Medián PriceValue používaný k odvození indikátoru.

Shift Back

Vstup: Číslo | Výchozí hodnota: 0
Počet period výstup by měl být posunuta dozadu nebo dopředu, aby sloužil logiku EA.

Reference

Welles Wilder – časopis Komodity, v červnu 1978.

Welles Wilder – Nové koncepty v obchodních systémech, v roce 1978.

John J. Murphy – Technická analýza finančních trhů

Steven B. Achelis – technická analýza od A do Z

Perry J. Kaufman – obchodní systémy a metody

Martin J. Pring – Momentum vysvětlil

Ošiditpostoj Brown – Technická analýza pro obchodování Professional, 2nd Edition

Comments are closed.