Revolutionising Investments

FxPro SuperTrader là gì?

FxPro SuperTrader là một nền tảng đầu tư duy nhất cho phép bạn phân bổ kinh phí cho các chiến lược của thương nhân ngoại hối chuyên nghiệp. FxPro SuperTrader không phải là một nền tảng giao dịch xã hội , nơi mà ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo, và không giống như gương nền tảng giao dịch , chúng tôi đánh giá, phân tích và kiểm tra tất cả các chiến lược trước khi chúng hoạt. Chiến lược mà không thực hiện một cách nhất quán ngay lập tức được gắn cờ và kiểm tra bất thường.

FxPro SuperTrader vs Các lớp tài sản khác. Tháng 1 năm 2012 – tháng 12 năm 2013

* FxPro SuperTrader Composite là một danh mục đầu tư giả bao gồm tất cả các chiến lược FxPro sẵn để SuperTrader nhà đầu tư. hiệu suất của Chiến lược được rút ra từ back-kiểm tra và hiển thị phần của mình tại một thời điểm cụ thể trong thời gian mỗi ngày. Nguồn – FxPro, Bloomberg.

Làm thế nào Chúng tôi thử nghiệm các chiến lược

Dưới đây bạn có thể thấy một mẫu thống kê chúng tôi tính toán để kiểm tra chiến lược của chúng tôi và lọc những cái được trình bày trên SuperTrader. Dựa trên dữ liệu trở lại kiểm tra và sử dụng Monte Carlo mô phỏng chúng tôi lấy được kết quả như sau:

Chiến lược mẫu

Initial Deposit $ USD: $ 18,000.00
Ngày bắt đầu: 03/01/2012
Ngày kết thúc: 29/11/2013
Lịch sử Thời lượng: 99 tuần

Thông tin thống kê

Lợi nhuận (%): 127,50%
Lợi nhuận (USD): $ 22,950.31
Avg. Hàng tháng% Lợi nhuận: 5,54%
Max DD%: 11.00%
Max Đòn bẩy thực tế: 26,07
Avg. Chiều dài Thương mại (h): 4.29 Giờ (s)
Lợi nhuận Factor: 1,292
Avg. Giao dịch trung bình mỗi tháng: 559,4
Sharpe Tỷ lệ hàng tháng (%): 0,377
Tỷ lệ calmar: 0,715
Var (90%) hàng tháng (%): -3.00%
MAE tương quan tỷ lệ: 0,57
MFE tương quan tỷ lệ: 0,70
Dự báo tốt nhất Upside (%): 50.79%
Tồi tệ nhất Nhược điểm Dự báo (%): -16,62% **
Var (90%) 6 tháng Dự báo (%): -7,53%

* Các định nghĩa về số liệu thống kê trên có thể được tìm thấy ở phụ lục.

** Điều này là có thể được giới hạn với giá trị đầu tư cảm thấy thoải mái, sử dụng tối đa sự mất mát bắt buộc cho mỗi thiết lập chiến lược.

hiệu suất hàng tháng
Năm Jan Tháng Hai Mar Tháng Tư May Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai so với đầu năm
2.013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2.012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Biểu đồ 1: P & L Chart (%)
Hiển thị P & L cho cả công bằng và cân bằng, về tỷ trọng, qua chiều dài của thời gian trở lại kiểm tra.

Biểu đồ 2: Absolute DD Chart (%)
Hiển rút vốn tuyệt đối, về tỷ trọng, từ sự cân bằng ban đầu trong suốt trở lại kiểm tra.
Dụng cụ bằng Số tiền giao dịch

Dụng cụ bằng Khối lượng giao dịch

Biểu đồ 3: giao dịch mỗi Cụ
Dụng cụ bằng số tiền của các ngành nghề: Biểu đồ hình tròn đại diện cho số của vị trí mở mỗi cụ trong back-test.

Dụng cụ theo thể tích của các ngành nghề: Biểu đồ tròn thể hiện tổng rất nhiều mở mỗi cụ trong back-test.

khoản nợ thương mại và khối lượng (rất nhiều): biểu đồ thanh hiển thị tổng số vị trí và tổng lô đã giao dịch mỗi cụ trong back-test.

Biểu đồ 4: Độ lệch tiêu chuẩn
Độ lệch chuẩn (biến thể từ trung bình) của lợi nhuận hàng tuần đồ trong toàn bộ thời gian của back-test.

Biểu đồ 5: Đòn bẩy thực tế
biến động đòn bẩy thực tế trong thời gian trở lại kiểm tra.

Biểu đồ 6: Phân phối Thương mại Pips
Đám mây đại diện cho pip nhận ra trên back-kiểm tra trong suốt thời gian của mỗi lần giao dịch.

Biểu đồ 7: Mẫu dự báo
Cho thấy một phần mở rộng của back-test P & L tăng trưởng, với một đám mây của lợi nhuận dự và tổn thất dựa trên mô phỏng về phía trước sử dụng dữ liệu lịch sử.

FxPro SuperTrader vs Trading Manual

Thiết lập tài khoản và đầu tư của bạn trong FX chưa bao giờ được dễ dàng hơn, và không có thời gian khóa-up – bạn đang ở trong kiểm soát toàn bộ vốn của bạn.

Phân bổ và quản lý rủi ro về FxPro SuperTrader

Chúng tôi đã phát triển các công cụ quản lý rủi ro đơn giản và hiệu quả cho các nhà đầu tư của chúng tôi trên FxPro SuperTrader. Ba công cụ cơ bản mà họ có quyền truy cập đến là: Tỷ lệ Multiplier, mất tối đa và Trailing Equity Dừng cho mỗi chiến lược sao chép.
Tỉ số Multiplier cho phép các nhà đầu tư để tăng nguy cơ rủi ro của họ và do đó nhân lợi nhuận tiềm năng của họ. Sử dụng Ratio Multiplier cũng làm tăng tối đa Drawdown của một chiến lược phù hợp.

Mất tối đa là số tiền nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro nên một chiến lược cụ thể bắt đầu phải chịu lỗ.

Các chiến lược sao chép sẽ được tự độngđóng ra một lần tổn thất đạt tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định của khách hàng.

Trailing Stop là một công cụ cho phép các lock-in tự động của lợi nhuận nên hiệu suất của một chiến lược bắt đầu hồi tưởng.

ruột thừa

Lợi nhuận (%): 127,50%
Lợi nhuận đạt được bởi hệ thống trong% so với chiều dài lịch sử của back-test.
Lợi nhuận (USD): $ 22,950.31
Lợi nhuận đạt được của hệ thống bằng USD so với chiều dài lịch sử của back-test.
Avg. Hàng tháng% Lợi nhuận: 5,54%
lợi nhuận trung bình hàng tháng đạt được bởi hệ thống trong% so với chiều dài lịch sử của back-test.
Max DD%: 11.00%
rút tuyệt đối tối đa trong% (đỉnh lớn nhất trough giảm về tỷ trọng).
Max Đòn bẩy thực tế: 26,07
khối lượng tối đa của vị trí mở bằng USD chia cho vốn chủ sở hữu danh mục đầu tư bằng USD.
Avg. Chiều dài Thương mại (h): 4.29 Giờ (s)
Chiều dài trung bình của các ngành nghề trong giờ.
Lợi nhuận Factor: 1,292
Tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và lỗ gộp. Một giá trị lớn hơn 1 có nghĩa là lợi nhuận vượt quá tổn thất.
Avg. Giao dịch trung bình mỗi tháng: 559,4
Trung bình số ngành nghề mở mỗi tháng trong suốt thời gian của back-test.
Sharpe Tỷ lệ hàng tháng (%): 0,377
Có nghĩa là lợi nhuận hàng tháng chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng. Các biện pháp như thế nào cũng trở lại bù đắp cho rủi ro thực hiện. Càng cao càng tốt.
Tỷ lệ calmar: 0,715
lợi nhuận trung bình hàng tháng trong suốt thời gian back-test chia cho rút tối đa. Càng cao càng tốt.
Var (90%) hàng tháng (%): -3.00%
Cho thấy với một xác suất 90% mà giá trị có nguy cơ sẽ không vượt quá giá trị hiển thị trên một tháng.
MAE tương quan tỷ lệ: 0,57
MAE là Excursion bất lợi tối đa (phong trào giá tối đa theo hướng bất lợi). Tỷ lệ cho thấy mối tương quan giữa tổn thất thực hiện trong pips và mất kinh nghiệm tối đa trong pips trong suốt cuộc đời của thương mại. Một giá trị gần 0 biểu thị rằng vị trí mất có xu hướng được giữ mở còn dẫn đến khoản giải ngân có thể lớn hơn và rủi ro.
MFE tương quan tỷ lệ: 0,70
MFE là tối đa thuận lợi Excursion (phong trào giá tối đa theo chiều hướng thuận lợi). Tỷ lệ cho thấy mối tương quan giữa lợi nhuận thực hiện trong pips và lợi nhuận kinh nghiệm tối đa trong pips trong suốt cuộc đời của thương mại. Càng gần đến 1, tốt hơn và có lợi hơn các chiến lược thoát ra cho hệ thống.
Dự báo tốt nhất Upside (%): 50.79%
dự báo xu hướng tăng tốt nhất trong% dựa trên 6 tháng chuyển tiếp mô phỏng Monte Carlo.
Tồi tệ nhất Nhược điểm Dự báo (%): -16,62%
Nhược điểm tồi tệ nhất, dự đoán trong% dựa trên về phía trước 6 tháng mô phỏng Monte Carlo.
Var (90%) 6 tháng Dự báo (%): -7,53%
Cho thấy với một xác suất 90% mà giá trị có nguy cơ sẽ không vượt quá giá trị hiển thị ở cuối trong sáu tháng tiếp theo dựa trên những dự báo mô phỏng Monte Carlo.

Comments are closed.